Девять месяцев на реальных деньгах. Только то, что произошло.
Коротко
Третий квартал закрыт. Торговая модель THEONETRADE дала +16,25% за квартал. Это лучший квартал с начала года.
С начала года результат +45,50%. Годовая цель модели +50%, до неё осталось 4,5 процентного пункта. Впереди ещё квартал.
Портфель и накопление, которые во втором квартале были в просадке, вышли в плюс. Подробности ниже, включая то, что не получилось.
1. Что сделано с продуктом
Квартал ушёл на то, чтобы продукт стал понятнее и прозрачнее.
- Новый визуальный язык. Сайт, терминал и материалы пересобраны в единый стиль: светлый, спокойный, с одной свечой как знаком.
- Рыночный ассистент. Бот, который готовит ответы на вопросы клиентов по базе знаний. Каждый ответ перед отправкой проверяю сам.
- Анализатор сделок. Загружаешь выгрузку со счёта и видишь баланс, винрейт и profit factor по своим сделкам.
- Отчёты переехали на сайт. Квартальные отчёты теперь лежат на theonetrade.org/reports, а не в стороннем блоге.
- Исправили расчёт profit factor. На сайте он считался со старой константой и показывался ниже реального. Теперь формула одна для всех блоков, по живым сделкам.
Итог по продукту. Меньше ручной работы, больше открытых цифр.
2. Результат торговой модели
Результат считаю так же, как на сайте: сложный процент по кривой капитала, без плеча, одна позиция за раз. Каждая сделка применяется к капиталу, который получился после предыдущей.
Квартал (Q3):
- Сделок: 79 (и ещё 13 дней без сигнала)
- Винрейт: 49,4%
- Результат: +16,25%
- Profit factor: 1,59
- Средний плюс +1,08%, средний минус −0,68%
- Лучшая сделка +4,13% (18.09), худшая −2,70% (25.08)
- Максимальная просадка внутри квартала: −5,61%
Помесячно:
| Месяц | Сделок | Винрейт | Результат | PF |
|---|---|---|---|---|
| Июль | 28 | 53,6% | +1,19% | 1,13 |
| Август | 25 | 48,0% | +5,48% | 1,56 |
| Сентябрь | 26 | 46,2% | +8,92% | 2,40 |
Винрейт за квартал меньше 50%, а результат лучший за год. Причина в асимметрии. Средний плюс в полтора раза больше среднего минуса. Модель не обязана угадывать чаще, чем ошибается. Ей нужно, чтобы ошибки были короче.
С начала года (март-сентябрь):
| Квартал | Результат |
|---|---|
| Q1 (с 11 марта) | +11,30% |
| Q2 | +12,45% |
| Q3 | +16,25% |
| Итого | +45,50% |
169 сделок, винрейт 51,5%, profit factor 1,71, максимальная просадка −6,60%. Каждый квартал лучше предыдущего.
Для сравнения, за то же время с 11 марта: BTC +20,0%, S&P 500 +13,8%.
Почему цифры отличаются от прошлых отчётов. В отчётах за Q1 и Q2 результат считался простой суммой процентов по сделкам: +10,92% и +12,11%. С этого отчёта считаю так же, как показывает кривая капитала на сайте, со сложным процентом. Сделки те же, меняется только способ сложения.
3. Что не получилось
Шорты не работают так, как лонги.
| Направление | Сделок | Винрейт | Сумма по сделкам | PF |
|---|---|---|---|---|
| LONG | 53 | 54,7% | +16,76% | 2,06 |
| SHORT | 26 | 38,5% | −1,15% | 0,89 |
Весь результат квартала сделали лонги. Шорты в сумме в минусе. Это главный вопрос на четвёртый квартал: почему модель хуже читает падение, чем рост.
Конец сентября. После сильной серии 18-22 сентября пришла обратная. 6 минусов из 7 сделок, около −2,6%. Модель дважды меняла направление и оба раза попала на стоп. Это часть той самой просадки −5,61%. На 30 сентября кривая капитала ниже своего пика на 2,62%. Скрывать её незачем: так выглядит нормальная работа, а не сбой.
Недельная модель Weekly за весь период дала 6 сделок и −9,06%. В третьем квартале сделок по ней не было. Эксперимент не подтвердил преимущество. Как и с H1, HFT и SM во втором квартале: нет результата, нет сделок.
4. Что с портфелем
Во втором квартале личный инвест-портфель был в просадке около −16%. Третий квартал он закрыл в плюсе.
- Капитал портфеля ≈ $111 тыс. при стартовых $100 тыс. С начала года +11,1%. Годовая цель портфеля (+30%) ещё впереди.
- Открытые позиции в плюсе на +6,2%.
- Зафиксировано за квартал: LTC по цели (+$1 427) и LINK (+$1 072). ADBE закрыт в небольшом минусе (−$164).
- В сентябре докупил BTC, ETH, META, MSFT и NVDA после того, как рынок подтвердил разворот.
Честно о слабых местах. NFLX и EPAM у заранее заданных уровней риска или ниже них. По EPAM стоп пробит давно, и это ошибка дисциплины, а не рынка. Решения по обеим позициям будут приняты до их отчётов в октябре.
5. Что с накоплением
Накопление означает регулярные докупки вдолгую, план на 60 месяцев.
- Период: 9 из 60.
- По вложенным средствам опережаем план на +9,0%.
- По капиталу с учётом просадки опережаем план на +3,2%. Во втором квартале здесь было около −33%.
Так работают регулярные покупки. Пока рынок падал, средняя цена снижалась. Когда рынок развернулся, это отработало.
6. Девять месяцев позади
В начале года я задал себе вопрос. Можно ли оказаться по другую сторону асимметрии рынка на реальных деньгах и с открытой статистикой.
Ответ после трёх кварталов:
- Торговая модель: +45,50% при годовой цели +50%. BTC за то же время +20,0%, S&P 500 +13,8%.
- Качество растёт от квартала к кварталу, но слабое место тоже видно, это шорты.
- Портфель и накопление вышли из просадки. Портфель: +11,1% при цели +30%.
- Процесс не менялся: одна сделка в день, фиксированные правила, всё записано и опубликовано.
До цели года модели остаётся 4,5 п.п., до цели портфеля около 19 п.п. Четвёртый квартал покажет главное. Держится ли результат на дистанции, а не на одном удачном отрезке.
Один трейд в день. Без шума и обещаний.
— Валерий Усенко